Limpiar las anchoas, quitar las tripas, la cabeza y la espina central, quitar también con unas tijeras las espinas de los bordes de cada lomo. Limpiar bien la anchoa con cuidado de que no se separen los dos lomos, la anchoa debe quedar entera para poner encima el relleno y otra anchoa encima.
En cada anchoa ponerle un poco de sal, no mucha, y un poco de ajo picado, poner entonces una tira de queso en lonchas, una tira o dos del jamón serrano, una tira del pimiento y encima queso rulo de cabra, aplastar todo un poco con la mano y poner otra anchoa encima, aplastar y unir todo con las manos, después untar por las dos caras en harina, sacudir y dar forma entre las dos palmas y asì que quede mas firme, después untar en huevo y luego en pan rallado para que estén algo crujientes.
Seguido freírlas con fuego medio para que se hagan por dentro y el queso se funda, al final dar una subida de fuego y se tostarán por fuera, quedarán crujientes. Al sacar de la sartén rectificar de sal y ajo picado.
También se pueden rebozar con la receta para rebozar gambas que está en el grupo de salsas.